[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
*03:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物6.27％⇒6.83％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.08％⇒7.29％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.79％⇒7.89％（08年＝23.92％）
・1年物8.36％⇒8.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.03％⇒＋0.93％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.49％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.30％⇒＋0.29％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.16％⇒＋0.15％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
