[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
*03:49JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、強まった。
・1カ月物6.39％⇒6.29％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.05％⇒6.91％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.67％⇒7.59％（08年＝23.92％）
・1年物8.36％⇒8.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.40％⇒＋1.37％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.04％⇒＋1.03％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.54％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.06％⇒＋0.05％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
