[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感の後退
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感の後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。1年物は円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.40％⇒7.26％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.73％⇒7.59％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.25％⇒8.13％（08年＝23.92％）
・1年物8.58％⇒8.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.37％⇒＋1.27％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.85％⇒＋0.78％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.56％⇒＋0.54％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.32％⇒＋0.33％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
