[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
*02:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場はまちまち。短期では週末要因でオプション売りが優勢となったが、中長期ではリスク警戒感を受けた買いが続いた。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.73％⇒9.74％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.79％⇒9.76％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.76％⇒9.73％（08年＝23.92％）
・1年物9.66％⇒9.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.60％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.63％⇒＋0.52％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.56％⇒＋0.50％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.42％⇒＋0.37％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
