[通貨オプション]OP買い、相場不透明感
*02:10JST [通貨オプション]OP買い、相場不透明感
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感にオプション買いが強まった。
リスクリバーサルは短期物で円コールスプレッドが拡大。中長期物は変わらず。
■変動率
・1カ月物7.07％⇒7.40％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.62％⇒7.72％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.00％⇒8.04％（08年＝23.92％）
・1年物8.30％⇒8.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.58％⇒＋1.61％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.98％⇒＋1.01％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.68％⇒＋0.68％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.40％⇒＋0.40％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
