[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小
*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベント通過やレンジ相場観測を受けたオプション売りが続いた。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.36％⇒9.25％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.50％⇒9.29％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.49％⇒9.46％（08年＝23.92％）
・1年物9.51％⇒9.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.28％⇒＋1.22％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.25％⇒＋1.20％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.90％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.47％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
