[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
*00:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物は円コールスプレッドが拡大。3カ月物以降では、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
・1カ月物8.33％⇒8.12％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.47％⇒8.37％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.31％⇒8.29％（08年＝23.92％）
・1年物8.35％⇒8.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.05％⇒＋2.09％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.47％⇒＋1.36％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.80％⇒＋0.72％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.14％⇒＋0.12％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
