[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感の後退やレンジ相場で
*02:11JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感の後退やレンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退やレンジ相場観測でオプション売りが続いた。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが短期物で拡大。1カ月物、3カ月物で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。6カ月物以降は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物6.38％⇒6.10％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.40％⇒7.31％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.12％⇒8.07％（08年＝23.92％）
・1年物8.58％⇒8.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒＋0.98％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.51％⇒＋0.52％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.29％⇒＋0.29％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.10％⇒＋0.10％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
