[通貨オプション] まちまち
*02:25JST [通貨オプション] まちまち
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でオプション売りが優勢となったが、3カ月物以降ではオプション買いが優勢となった。リスクリバーサルも調整色が強まり、まちまち。短中期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コールスプレッドが縮小した一方で、6カ月物以降では円コール買いが続いた。
・1カ月物8.76％⇒8.69％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.37％⇒8.40％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.15％⇒8.19％（08年＝23.92％）
・1年物8.17％⇒8.18％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.44％⇒＋2.25％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.64％⇒＋1.55％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.83％⇒＋0.86％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.17％⇒＋0.18％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
