[通貨オプション]OP買いが再燃、週明け、米連休明け
*04:33JST [通貨オプション]OP買いが再燃、週明け、米連休明け
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明け、米連休明けでオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.12％⇒9.36％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.56％⇒9.68％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.51％⇒9.54％（08年＝23.92％）
・1年物9.43％⇒9.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.50％⇒＋1.41％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.37％⇒＋1.35％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.96％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.49％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
