[通貨オプション]OP売り、日本の連休で、円コール買いは継続
*03:35JST [通貨オプション]OP売り、日本の連休で、円コール買いは継続
ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本の連休を受けたレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物8.28％⇒8.15％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.20％⇒8.09％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.38％⇒8.33％（08年＝23.92％）
・1年物8.50％⇒8.44％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.56％⇒＋1.77％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.15％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.78％⇒＋0.80％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.49％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
