[通貨オプション]短期物でOP売り、リスク警戒感が後退
*03:30JST [通貨オプション]短期物でOP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で1年物を除いてリスク警戒感受けたオプション買いが後退した。1年物は引き続き買われた。
リスクリバーサルはまちまち。短期物で円コールスプレッドが拡大。1年物は円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物7.28％⇒7.05％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.64％⇒7.61％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.02％⇒8.00％（08年＝23.92％）
・1年物8.28％⇒8.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.51％⇒＋1.58％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.97％⇒＋0.98％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.68％⇒＋0.68％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.41％⇒＋0.40％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
