[通貨オプション]まちまち、イベントリスクで短期・中期物OP買い
*02:27JST [通貨オプション]まちまち、イベントリスクで短期・中期物OP買い
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが続いた。リスクリバーサルで1カ月物の円コールスプレッドは縮小。3カ月物以降は変わらずだった。
・1カ月物6.51％⇒6.65％（08年＝31.044％）
・3カ月物6.99％⇒7.05％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.62％⇒7.64％（08年＝23.92％）
・1年物8.35％⇒8.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.34％⇒＋1.32％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.05％⇒＋1.05％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.55％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.07％⇒＋0.07％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
