[通貨オプション]OP買い、レンジ突破やリスク警戒感が高まる
*03:29JST [通貨オプション]OP買い、レンジ突破やリスク警戒感が高まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジを突破したほか、リスク警戒感が高まりオプション買いが強まった。リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
・1カ月物6.17％⇒6.38％（08年＝31.044％）
・3カ月物6.91％⇒7.10％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.52％⇒7.66％（08年＝23.92％）
・1年物8.26％⇒8.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.27％⇒＋1.35％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.87％⇒＋0.97％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.48％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.03％⇒＋0.05％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
