[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
*02:24JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ突破観測にオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。
・1カ月物7.53％⇒7.81％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.77％⇒8.08％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.14％⇒8.35％（08年＝23.92％）
・1年物8.51％⇒8.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.71％⇒＋1.91％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.62％⇒＋1.74％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.20％⇒＋1.30％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.54％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
