[通貨オプション] OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で
*01:25JST [通貨オプション] OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場観測やリスク警戒感の後退でオプション売りが継続した。
リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.24％⇒7.97％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.66％⇒8.51％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.96％⇒8.86％（08年＝23.92％）
・1年物9.13％⇒9.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.49％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.50％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.46％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.39％⇒＋0.39％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
