[通貨オプション] R/R、円コール買い後退
*03:33JST [通貨オプション] R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。介入一服で、相場変動鎮静化によりオプション売り戻しが優勢となった。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
・1カ月物10.11％⇒8.81％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.80％⇒8.38％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.35％⇒8.14％（08年＝23.92％）
・1年物8.20％⇒8.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.91％⇒＋2.48％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.90％⇒＋1.64％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.94％⇒＋0.83％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.19％⇒＋0.17％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
