[通貨オプション]OP売り優勢、リスク警戒感が後退
*03:32JST [通貨オプション]OP売り優勢、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで1年物を除き、円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物9.89％⇒9.64％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.92％⇒9.67％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.83％⇒9.67％（08年＝23.92％）
・1年物9.70％⇒9.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.48％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.52％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.49％⇒＋0.45％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.37％⇒＋0.37％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
