[通貨オプション]OP売り、レンジ相場
*03:30JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルもまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、3カ月物以降では円コール買いが強まり、1年物では円コールスプレッドが円プットスプレッドを再び上回った。
・1カ月物6.82％⇒6.52％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.19％⇒7.07％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.71％⇒7.63％（08年＝23.92％）
・1年物8.33％⇒8.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.36％⇒＋1.33％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.77％⇒＋0.78％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.33％⇒＋0.34％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.00％⇒＋0.01％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
