[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
*03:34JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルは1カ月物、3カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
・1カ月物6.06％⇒6.23％（08年＝31.044％）
・3カ月物6.79％⇒6.82％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.43％⇒7.44％（08年＝23.92％）
・1年物8.15％⇒8.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.29％⇒＋1.26％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.84％⇒＋0.83％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.03％⇒＋0.3％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
