[通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測
*03:31JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場観測にオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルでは動意が乏しく、小動きに終始。3カ月物と1年物で円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。
・1カ月物7.58％⇒7.49％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.87％⇒7.76％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.27％⇒8.16％（08年＝23.92％）
・1年物8.54％⇒8.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.89％⇒＋1.89％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.75％⇒＋1.73％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.30％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.58％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
