[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場観測にオプション売りが強まった。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物6.95％⇒6.68％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.85％⇒7.84％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.49％⇒8.45％（08年＝23.92％）
・1年物8.81％⇒8.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒＋1.01％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.56％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.33％⇒＋0.31％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.15％⇒＋0.10％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
