[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
*03:48JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は急伸。介入などのリスク警戒感が高まりオプション買いが加速した。リスクリバーサルで1カ月物の円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。
・1カ月物6.15％⇒7.94％（08年＝31.044％）
・3カ月物6.86％⇒7.66％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.56％⇒7.68％（08年＝23.92％）
・1年物8.32％⇒8.18％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.26％⇒＋2.19％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.05％⇒＋1.58％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.71％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.06％⇒＋0.14％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
