[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
*01:40JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受け、オプション売りが継続した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物7.22％⇒6.97％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.57％⇒7.46％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.12％⇒8.07％（08年＝23.92％）
・1年物8.50％⇒8.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.28％⇒＋1.20％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.78％⇒＋0.73％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.54％⇒＋0.50％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.33％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
