[通貨オプション]OP売り継続、日本の連休でレンジ相場観測
*03:33JST [通貨オプション]OP売り継続、日本の連休でレンジ相場観測
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。日本の連休を受けたレンジ相場観測にオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物8.16％⇒7.58％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.10％⇒7.91％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.34％⇒8.25％（08年＝23.92％）
・1年物8.44％⇒8.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.77％⇒＋1.67％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.15％⇒＋1.12％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.80％⇒＋0.78％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.49％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
