[通貨オプション]OP売り、日本の連休でレンジ相場観測
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、日本の連休でレンジ相場観測
ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本の連休で参加者が限られ、レンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは短期物を除いて、円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに勝った。短期物は変わらず。
・1カ月物8.55％⇒7.80％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.68％⇒8.24％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.56％⇒8.25％（08年＝23.92％）
・1年物8.59％⇒8.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.01％⇒＋2.01％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.79％⇒＋1.73％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.27％⇒＋1.24％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.59％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
