[通貨オプション]まちまち
*04:33JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物はリスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となったが、3カ月物以降では売りが続いた。
リスクリバーサルは小動き。1カ月物で円コールスプレッドが拡大した一方、3カ月物以降は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物8.89％⇒8.90％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.20％⇒9.15％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.36％⇒9.35％（08年＝23.92％）
・1年物9.44％⇒9.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.25％⇒＋1.27％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.24％⇒＋1.24％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.51％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
