[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2024年09月28日 03:35
市況・概要
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場は1年物を除き週末要因でオプション売りが優勢となった。1年物は変わらず。
リスクリバーサルでは6か月物を除き、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.97％⇒11.46％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.76％⇒11.66％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.76％⇒10.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.07％⇒10.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.27％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.23％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.05％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
