[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場で
*01:25JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場でオプション売りが続いた。
リスクリバーサルは1カ月物、3カ月物で円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。長期物は変わらず。
・1カ月物7.27％⇒7.21％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.71％⇒7.68％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.06％⇒8.04％（08年＝23.92％）
・1年物8.41％⇒8.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.08％⇒＋2.06％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.85％⇒＋1.84％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.37％⇒＋1.37％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.63％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
