[通貨オプション]OP買い、レンジ突破観測
*02:34JST [通貨オプション]OP買い、レンジ突破観測
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場突破観測にオプション買いが優勢となった。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物はドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退。中期物は変わらず。1年物は円コール買いが優勢となった。
・1カ月物9.20％⇒9.24％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.03％⇒9.18％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.78％⇒8.88％（08年＝23.92％）
・1年物8.76％⇒8.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.06％⇒＋1.98％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.78％⇒＋1.78％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.30％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.57％⇒＋0.59％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
