[通貨オプション]OP売り、週末要因、米連休など
*03:35JST [通貨オプション]OP売り、週末要因、米連休など
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の連休など週末要因でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.41％⇒9.90％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.16％⇒9.88％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.86％⇒9.7％（08年＝23.92％）
・1年物9.54％⇒9.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.77％⇒＋1.67％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.48％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.07％⇒＋1.04％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.56％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
